行政赔偿诉讼需要先行确认行政行为违法吗

不需要，行政诉讼法规定因行政行为受到权益侵害，可以选择提起行政复议，也可以直接提起行政诉讼。
行政赔偿诉讼可以在提起行政诉讼的同时提起赔偿请求。
在诉讼过程中由行政行为人举证证明自己的行政行为不违法，由你举证证明行政行为与损害后果之间的因果关系、损失数额等。

法律依据：最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释 第五十八条

法律、法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民、法人或者其他组织向复议机关申请行政复议后，又经复议机关同意撤回复议申请，在法定起诉期限内对原行政行为提起诉讼的，人民法院应当依法立案。